PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFDDX с VASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFDDX и VASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WFDDX с VASGX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).

WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFDDX или VASGX.

Доходность

Сравнение доходности WFDDX и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFDDX:

0.25

VASGX:

0.91

Коэф-т Сортино

WFDDX:

0.47

VASGX:

1.23

Коэф-т Омега

WFDDX:

1.06

VASGX:

1.18

Коэф-т Кальмара

WFDDX:

0.13

VASGX:

0.87

Коэф-т Мартина

WFDDX:

0.58

VASGX:

3.86

Индекс Язвы

WFDDX:

9.00%

VASGX:

2.91%

Дневная вол-ть

WFDDX:

25.62%

VASGX:

13.65%

Макс. просадка

WFDDX:

-56.27%

VASGX:

-51.16%

Текущая просадка

WFDDX:

-26.90%

VASGX:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, WFDDX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFDDX имеют среднегодовую доходность 7.89%, а акции VASGX немного впереди с 8.04%.

WFDDX

С начала года

-2.06%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-9.81%

1 год

6.61%

3 года

10.75%

5 лет

3.89%

10 лет

7.89%

VASGX

С начала года

5.07%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

2.33%

1 год

11.66%

3 года

9.93%

5 лет

10.46%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Сравнение комиссий WFDDX и VASGX

WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.

WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFDDX и VASGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFDDX
Ранг риск-скорректированной доходности WFDDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFDDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFDDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFDDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFDDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFDDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFDDX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFDDX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VASGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFDDX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFDDX и VASGX

Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VASGX в 5.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund		9.52%9.33%0.00%1.35%36.45%4.93%13.44%19.12%17.95%1.32%8.92%8.06%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		5.85%6.15%3.00%2.22%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%2.76%

Просадки

Сравнение просадок WFDDX и VASGX

Максимальная просадка WFDDX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и VASGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WFDDX и VASGX

Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...