PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFDDX с FSCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFDDX и FSCRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WFDDX с FSCRX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).

WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFDDX или FSCRX.

Доходность

Сравнение доходности WFDDX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFDDX:

0.25

FSCRX:

-0.15

Коэф-т Сортино

WFDDX:

0.47

FSCRX:

-0.13

Коэф-т Омега

WFDDX:

1.06

FSCRX:

0.98

Коэф-т Кальмара

WFDDX:

0.13

FSCRX:

-0.19

Коэф-т Мартина

WFDDX:

0.58

FSCRX:

-0.55

Индекс Язвы

WFDDX:

9.00%

FSCRX:

7.81%

Дневная вол-ть

WFDDX:

25.62%

FSCRX:

21.88%

Макс. просадка

WFDDX:

-56.27%

FSCRX:

-56.27%

Текущая просадка

WFDDX:

-26.90%

FSCRX:

-11.22%

Доходность по периодам

С начала года, WFDDX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у FSCRX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции WFDDX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 7.89% против 6.59% соответственно.

WFDDX

С начала года

-2.06%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-9.81%

1 год

6.61%

3 года

10.75%

5 лет

3.89%

10 лет

7.89%

FSCRX

С начала года

-3.89%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-10.61%

1 год

-4.27%

3 года

4.30%

5 лет

12.83%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Сравнение комиссий WFDDX и FSCRX

WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSCRX в 0.98%.

WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFDDX и FSCRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFDDX
Ранг риск-скорректированной доходности WFDDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFDDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFDDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFDDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFDDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFDDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFDDX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFDDX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FSCRX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFDDX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFDDX и FSCRX

Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности FSCRX в 13.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund		9.52%9.33%0.00%1.35%36.45%4.93%13.44%19.12%17.95%1.32%8.92%8.06%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		13.56%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.76%13.90%0.44%7.45%10.84%

Просадки

Сравнение просадок WFDDX и FSCRX

Максимальная просадка WFDDX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и FSCRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WFDDX и FSCRX

Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеют волатильность 6.05% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...