PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFDDX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFDDX и VITSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение WFDDX с VITSX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).

WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFDDX или VITSX.

Доходность

Сравнение доходности WFDDX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFDDX:

0.25

VITSX:

0.69

Коэф-т Сортино

WFDDX:

0.47

VITSX:

1.00

Коэф-т Омега

WFDDX:

1.06

VITSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

WFDDX:

0.13

VITSX:

0.64

Коэф-т Мартина

WFDDX:

0.58

VITSX:

2.40

Индекс Язвы

WFDDX:

9.00%

VITSX:

5.17%

Дневная вол-ть

WFDDX:

25.62%

VITSX:

20.06%

Макс. просадка

WFDDX:

-56.27%

VITSX:

-55.31%

Текущая просадка

WFDDX:

-26.90%

VITSX:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, WFDDX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 7.89% против 12.13% соответственно.

WFDDX

С начала года

-2.06%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-9.81%

1 год

6.61%

3 года

10.75%

5 лет

3.89%

10 лет

7.89%

VITSX

С начала года

0.53%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-2.51%

1 год

12.98%

3 года

13.72%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий WFDDX и VITSX

WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.

WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFDDX и VITSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFDDX
Ранг риск-скорректированной доходности WFDDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFDDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFDDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFDDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFDDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFDDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг риск-скорректированной доходности VITSX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFDDX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFDDX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VITSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFDDX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFDDX и VITSX

Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VITSX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund		9.52%9.33%0.00%1.35%36.45%4.93%13.44%19.12%17.95%1.32%8.92%8.06%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.29%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок WFDDX и VITSX

Максимальная просадка WFDDX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и VITSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WFDDX и VITSX

Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...