Сравнение WFDDX с OPOCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX).
WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFDDX или OPOCX.
Основные характеристики
| WFDDX | OPOCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.22% | 19.85% |
| Дох-ть за 1 год | 34.37% | 36.72% |
| Дох-ть за 3 года | -8.53% | -4.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.04% | 16.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 12.79 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 20.06% |
| Макс. просадка | -56.27% | -51.64% |
| Текущая просадка | -26.53% | -12.37% |
Корреляция
Корреляция между WFDDX и OPOCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFDDX и OPOCX
С начала года, WFDDX показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у OPOCX с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям OPOCX по среднегодовой доходности: 9.04% против 16.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFDDX и OPOCX
WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OPOCX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFDDX c OPOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFDDX и OPOCX
Ни WFDDX, ни OPOCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 36.45% | 4.93% | 13.44% | 19.12% | 17.95% | 1.32% | 8.92% | 8.06% | 6.41% |
OPOCX Invesco Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 24.93% | 8.66% | 13.68% | 19.78% | 15.02% |
Просадки
Сравнение просадок WFDDX и OPOCX
Максимальная просадка WFDDX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки OPOCX в -51.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и OPOCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFDDX и OPOCX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеют волатильность 4.31% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.