PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFDDX с OPOCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFDDX и OPOCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WFDDX и OPOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.32%
0.62%
WFDDX
OPOCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFDDX:

0.60

OPOCX:

0.56

Коэф-т Сортино

WFDDX:

0.89

OPOCX:

0.89

Коэф-т Омега

WFDDX:

1.12

OPOCX:

1.11

Коэф-т Кальмара

WFDDX:

0.23

OPOCX:

0.33

Коэф-т Мартина

WFDDX:

1.95

OPOCX:

2.12

Индекс Язвы

WFDDX:

6.10%

OPOCX:

5.78%

Дневная вол-ть

WFDDX:

19.67%

OPOCX:

21.97%

Макс. просадка

WFDDX:

-64.36%

OPOCX:

-71.60%

Текущая просадка

WFDDX:

-47.23%

OPOCX:

-29.54%

Доходность по периодам

С начала года, WFDDX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у OPOCX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям OPOCX по среднегодовой доходности: -1.37% против 2.74% соответственно.


WFDDX

С начала года

5.34%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

2.10%

1 год

8.67%

5 лет

-3.88%

10 лет

-1.37%

OPOCX

С начала года

1.20%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

1.39%

1 год

7.88%

5 лет

1.59%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFDDX и OPOCX

WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OPOCX в 1.01%.


WFDDX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund
График комиссии WFDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии OPOCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFDDX и OPOCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFDDX
Ранг риск-скорректированной доходности WFDDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFDDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFDDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFDDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFDDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFDDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

OPOCX
Ранг риск-скорректированной доходности OPOCX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFDDX c OPOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Invesco Discovery Fund (OPOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFDDX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.600.56
Коэффициент Сортино WFDDX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.890.89
Коэффициент Омега WFDDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.11
Коэффициент Кальмара WFDDX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.230.33
Коэффициент Мартина WFDDX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.952.12
WFDDX
OPOCX

Показатель коэффициента Шарпа WFDDX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPOCX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFDDX и OPOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.60
0.56
WFDDX
OPOCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFDDX и OPOCX

Ни WFDDX, ни OPOCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WFDDX и OPOCX

Максимальная просадка WFDDX за все время составила -64.36%, что меньше максимальной просадки OPOCX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и OPOCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-47.23%
-29.54%
WFDDX
OPOCX

Волатильность

Сравнение волатильности WFDDX и OPOCX

Текущая волатильность для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) составляет 4.66%, в то время как у Invesco Discovery Fund (OPOCX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.66%
7.17%
WFDDX
OPOCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab