Сравнение WFDDX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WFDDX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFDDX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | -5.44% | 5.51% | 18.05% | 20.25% | -37.83% | -6.10% | 61.81% | 61.34% | -6.95% | 29.27% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WFDDX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.98% соответственно.
WFDDX
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 11.17%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFDDX и PKSFX
WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
WFDDX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
WFDDX
PKSFX
Сравнение WFDDX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFDDX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.48 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 0.95 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFDDX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WFDDX и PKSFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFDDX и PKSFX
Дивидендная доходность WFDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 18.16% | 17.17% | 9.33% | 0.00% | 1.35% | 36.45% | 4.93% | 26.87% | 19.12% | 17.95% | 1.32% | 8.92% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок WFDDX и PKSFX
Максимальная просадка WFDDX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFDDX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -54.46% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.21% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -22.02% | -37.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.22% | -33.45% | -25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -9.42% | -27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -7.17% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.96% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFDDX и PKSFX
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFDDX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 4.62% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 11.11% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 18.95% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 17.90% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 18.79% | +10.36% |