Сравнение WFC с RY
WFC (Wells Fargo & Company) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 8.95% против 17.18% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам WFC и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between WFC and RY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.46 |
The correlation between WFC and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
RY:
$205.02B
WFC:
$6.73
RY:
CA$18.17
WFC:
12.44
RY:
15.35
WFC:
1.07
RY:
2.22
WFC:
2.15
RY:
2.45
WFC:
1.65
RY:
2.21
WFC:
$125.70B
RY:
CA$138.99B
WFC:
$81.14B
RY:
CA$65.64B
WFC:
$31.58B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. RY — Ранг доходности на риск
WFC
RY
Сравнение WFC c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 5.97 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 22.22 | -20.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и RY
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -62.90% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -10.04% | -12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -19.88% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -28.36% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -39.95% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | 0.00% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -9.32% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.69% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и RY
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.01% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 11.34% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 15.10% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 18.00% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 19.76% | +12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и RY
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и RY
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and RY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (5.95%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор