Сравнение WFC с NFLX
WFC (Wells Fargo & Company) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 8.95% против 23.92% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам WFC и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between WFC and NFLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.20 |
The correlation between WFC and NFLX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
NFLX:
$345.34B
WFC:
$6.73
NFLX:
$3.09
WFC:
12.44
NFLX:
25.99
WFC:
1.07
NFLX:
1.03
WFC:
2.15
NFLX:
7.41
WFC:
1.65
NFLX:
11.09
WFC:
$125.70B
NFLX:
$46.89B
WFC:
$81.14B
NFLX:
$22.99B
WFC:
$31.58B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. NFLX — Ранг доходности на риск
WFC
NFLX
Сравнение WFC c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.78 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.35 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и NFLX
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -81.99% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -43.35% | +20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -43.35% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -75.95% | +38.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -75.95% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -40.01% | +27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -24.91% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 25.19% | -15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и NFLX
Wells Fargo & Company (WFC) и Netflix, Inc. (NFLX) имеют волатильность 5.95% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.85% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 24.58% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 33.05% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 43.09% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 41.49% | -9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и NFLX
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и NFLX
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and NFLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (5.95%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs NFLX's -81.99%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор