Сравнение WFC с KKR
WFC (Wells Fargo & Company) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WFC in Banks - Diversified, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 8.95% против 24.52% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам WFC и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between WFC and KKR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between WFC and KKR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
KKR:
$91.83B
WFC:
$6.73
KKR:
$3.10
WFC:
12.44
KKR:
31.02
WFC:
1.07
KKR:
3.27
WFC:
2.15
KKR:
4.60
WFC:
1.65
KKR:
1.14
WFC:
$125.70B
KKR:
$19.99B
WFC:
$81.14B
KKR:
$8.35B
WFC:
$31.58B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. KKR — Ранг доходности на риск
WFC
KKR
Сравнение WFC c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.51 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.92 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и KKR
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -53.10% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -44.62% | +21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -49.42% | +24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -49.42% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -49.42% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -41.85% | +29.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -16.22% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 24.65% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и KKR
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 9.89% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 29.26% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 37.32% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 39.23% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 36.62% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и KKR
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и KKR
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and KKR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs KKR's -53.10%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор