PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 2.00% против 13.99% соответственно.

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий WFBIX и VTCLX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WFBIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.52

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

7.35

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.50

+0.45

Корреляция

Корреляция между WFBIX и VTCLX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и VTCLX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и VTCLX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-55.18%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-12.20%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-24.98%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-34.56%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-6.12%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.61%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.53%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и VTCLX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.42%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

9.68%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

18.43%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

17.23%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

18.26%

-13.11%