Сравнение WFBIX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -0.07% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и ECAT
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
WFBIX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
WFBIX
ECAT
Сравнение WFBIX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.78 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.73 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 2.69 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.35 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и ECAT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и ECAT
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и ECAT
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -32.23% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -12.90% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -8.44% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -9.40% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.53% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и ECAT
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 6.50% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 10.60% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 17.10% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 16.98% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 16.98% | -11.83% |