PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с BFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с BFFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и BFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и BFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.31%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.

WFBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.81%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

BFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.81%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L
Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP

Сравнение комиссий WFBIX и BFFAX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BFFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WFBIX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXBFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

3.87

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. BFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFFAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и BFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXBFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.43

+0.52

Корреляция

Корреляция между WFBIX и BFFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и BFFAX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BFFAX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и BFFAX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и BFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXBFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-17.74%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.94%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-17.74%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.32%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.74%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и BFFAX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеют волатильность 1.55% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXBFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.49%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.48%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.37%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.92%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.00%

+0.15%