Сравнение WESRX с CHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).
WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WESRX и CHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESRX и CHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | -0.65% | 17.20% | 11.73% | 5.09% | -21.96% | 2.21% | 27.22% | 24.42% | -0.80% | 17.58% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WESRX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции WESRX уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.94% соответственно.
WESRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 7.95%
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESRX и CHI
WESRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.
Доходность на риск
WESRX vs. CHI — Ранг доходности на риск
WESRX
CHI
Сравнение WESRX c CHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESRX | CHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.00 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.49 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 9.85 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESRX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WESRX и CHI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESRX и CHI
Дивидендная доходность WESRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности CHI в 10.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESRX TETON Convertible Securities Fund | 8.12% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок WESRX и CHI
Максимальная просадка WESRX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESRX и CHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESRX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -64.72% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.55% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -36.03% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -49.64% | +17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -4.32% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -9.73% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.92% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESRX и CHI
Текущая волатильность для TETON Convertible Securities Fund (WESRX) составляет 6.75%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что WESRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESRX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 8.57% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.83% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 19.88% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 20.01% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 23.09% | -9.64% |