Сравнение WESCX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности WESCX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.49% соответственно.
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и BOSOX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
WESCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
WESCX
BOSOX
Сравнение WESCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | -0.11 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | -0.03 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.04 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | -0.13 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.11 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и BOSOX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и BOSOX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -51.32% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -11.89% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -22.36% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -36.79% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -14.43% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -7.26% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.86% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и BOSOX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.68% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 10.66% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 19.02% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.84% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 19.56% | +4.11% |