Сравнение WES с VGT
WES (Western Midstream Partners, LP) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, WES returned 8.76%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WES и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.76% против 25.78% соответственно.
WES
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- 8.76%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам WES и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 16.46% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between WES and VGT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between WES and VGT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. VGT — Ранг доходности на риск
WES
VGT
Сравнение WES c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WES | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.69 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 11.77 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WES | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.95 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.05 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WES и VGT
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -54.63% | -39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.40% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -27.23% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -35.07% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -35.07% | -56.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.48% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -7.95% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 5.13% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и VGT
Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 6.39% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 16.07% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 20.57% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 25.18% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 24.60% | +22.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и VGT
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.31% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
WES and VGT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (9.11%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор