Сравнение WELY.DE с ^GSPC
WELY.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist) is Financials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELY.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELY.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELY.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
WELY.DE
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELY.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.63% | 11.11% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between WELY.DE and ^GSPC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELY.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WELY.DE
^GSPC
Сравнение WELY.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELY.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.98 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок WELY.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -7.57% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.20% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.39% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELY.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.22% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 12.22% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 12.22% | +2.73% |
Часто задаваемые вопросы
WELY.DE and ^GSPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELY.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор