Сравнение WELY.DE с ^GSPC
WELY.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist) is Financials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, WELY.DE returned 21.58%/yr vs 16.96%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELY.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELY.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELY.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.98%.
WELY.DE
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам WELY.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.63% | 17.51% | 33.70% | 12.61% | 9.80% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -3.03% |
Correlation
The correlation between WELY.DE and ^GSPC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELY.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WELY.DE
^GSPC
Сравнение WELY.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELY.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.12 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 11.62 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.51 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок WELY.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -51.62% | +31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.57% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -23.99% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.04% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -9.08% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.03% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELY.DE и ^GSPC
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что WELY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.97% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.84% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.43% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 16.81% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 18.60% | -3.65% |
Часто задаваемые вопросы
WELY.DE and ^GSPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELY.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор