Сравнение WELY.DE с ^GSPC
WELY.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist) is Financials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, WELY.DE returned 24.94%/yr vs 17.51%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELY.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELY.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELY.DE показывает доходность 12.92%, а ^GSPC немного выше – 12.95%.
WELY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам WELY.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 12.92% | 17.51% | 33.70% | 12.61% | 0.88% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -7.81% |
Correlation
The correlation between WELY.DE and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELY.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WELY.DE
^GSPC
Сравнение WELY.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELY.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.81 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.39 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELY.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -50.84% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.57% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -23.99% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -8.77% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.05% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELY.DE и ^GSPC
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что WELY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.61% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.16% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 12.61% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.84% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.60% | -3.57% |
Часто задаваемые вопросы
WELY.DE and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELY.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор