PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELY.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WELY.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WELY.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELY.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		-4.48%17.51%33.70%12.61%9.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-3.03%
Разные валюты инструментов

WELY.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELY.DE показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

WELY.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.81%
3 года*
20.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WELY.DE:
WELY.DE с LYPD.DEWELY.DE с INDA.DEWELY.DE с WF1E.DEWELY.DE с EGV1.DEWELY.DE с S7XE.DEWELY.DE с LIRU.DEWELY.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WELY.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELY.DE
Ранг доходности на риск WELY.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELY.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELY.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELY.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELY.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELY.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELY.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELY.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.41

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.71

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.62

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

2.56

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELY.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELY.DE на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELY.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELY.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.45

+0.83

Корреляция

Корреляция между WELY.DE и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WELY.DE и ^GSPC

Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WELY.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-56.78%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.10%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.67%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-10.75%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WELY.DE и ^GSPC

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WELY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELY.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.36%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.93%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.68%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.80%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.63%

-3.62%