Сравнение WELY.DE с XUFN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE).
WELY.DE и XUFN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELY.DE и XUFN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELY.DE и XUFN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | -4.48% | 17.51% | 33.70% | 12.61% | 9.80% |
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -9.02% | 3.41% | 38.69% | 10.96% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WELY.DE показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у XUFN.DE с доходностью -9.02%.
WELY.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUFN.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELY.DE и XUFN.DE
WELY.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUFN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELY.DE vs. XUFN.DE — Ранг доходности на риск
WELY.DE
XUFN.DE
Сравнение WELY.DE c XUFN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELY.DE | XUFN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.23 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | -0.18 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.11 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 0.29 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELY.DE | XUFN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.23 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.50 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между WELY.DE и XUFN.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELY.DE и XUFN.DE
Дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XUFN.DE в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.24% | 2.01% | 1.54% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.21% | 1.17% | 1.08% | 1.66% | 2.69% | 1.25% | 1.34% | 3.46% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок WELY.DE и XUFN.DE
Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки XUFN.DE в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и XUFN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELY.DE | XUFN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -43.39% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -13.24% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -13.59% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.75% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.85% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELY.DE и XUFN.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что WELY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUFN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELY.DE | XUFN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.30% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 11.10% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 20.12% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.66% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 21.72% | -6.71% |