PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELY.DE с LYPD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELY.DE с LYPD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE).

WELY.DE и LYPD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. LYPD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELY.DE и LYPD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELY.DE и LYPD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		-4.33%17.51%33.70%12.61%9.80%
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		-4.42%15.56%33.60%12.32%5.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELY.DE показывает доходность -4.33%, а LYPD.DE немного ниже – -4.42%.

WELY.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.97%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYPD.DE

1 день
2.98%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
0.88%
1 год
7.43%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WELY.DE:
WELY.DE с ^GSPCWELY.DE с INDA.DEWELY.DE с WF1E.DEWELY.DE с EGV1.DEWELY.DE с S7XE.DEWELY.DE с LIRU.DEWELY.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с LYPD.DE:
LYPD.DE с QQQLYPD.DE с SPYLYPD.DE с FXAIXLYPD.DE с VOOLYPD.DE с XLFLYPD.DE с VJPU.LLYPD.DE с INDA.DE

Сравнение комиссий WELY.DE и LYPD.DE

WELY.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYPD.DE в 0.30%.

LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

WELY.DE vs. LYPD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELY.DE
Ранг доходности на риск WELY.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELY.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELY.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELY.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELY.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELY.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LYPD.DE
Ранг доходности на риск LYPD.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPD.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPD.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPD.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPD.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPD.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELY.DE c LYPD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELY.DELYPD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.40

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.67

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.71

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

2.27

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELY.DE vs. LYPD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELY.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPD.DE равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELY.DE и LYPD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELY.DELYPD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.56

+0.73

Корреляция

Корреляция между WELY.DE и LYPD.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELY.DE и LYPD.DE

Дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как LYPD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		2.24%2.01%1.54%0.25%
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WELY.DE и LYPD.DE

Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки LYPD.DE в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и LYPD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELY.DELYPD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-42.19%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.90%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.25%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.06%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.27%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WELY.DE и LYPD.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) составляет 5.26%, в то время как у Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что WELY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELY.DELYPD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.58%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.34%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

18.54%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.56%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.78%

-3.76%