PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELY.DE с EGV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELY.DE с EGV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE).

WELY.DE и EGV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELY.DE и EGV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELY.DE и EGV1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		-4.33%17.51%33.70%12.61%9.80%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.81%23.89%22.98%12.79%16.69%

Доходность по периодам

С начала года, WELY.DE показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у EGV1.DE с доходностью -2.81%.

WELY.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.97%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

EGV1.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
1.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WELY.DE:
WELY.DE с LYPD.DEWELY.DE с ^GSPCWELY.DE с INDA.DEWELY.DE с WF1E.DEWELY.DE с S7XE.DEWELY.DE с LIRU.DEWELY.DE с XUFN.DE
Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с INDA.DEEGV1.DE с S7XE.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с WELK.DEEGV1.DE с XUFN.DE

Сравнение комиссий WELY.DE и EGV1.DE

WELY.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EGV1.DE в 0.30%.

EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

WELY.DE vs. EGV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELY.DE
Ранг доходности на риск WELY.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELY.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELY.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELY.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELY.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELY.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELY.DE c EGV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELY.DEEGV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.10

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.26

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.25

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

0.57

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELY.DE vs. EGV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELY.DE на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа EGV1.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELY.DE и EGV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELY.DEEGV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.41

+0.88

Корреляция

Корреляция между WELY.DE и EGV1.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELY.DE и EGV1.DE

Дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как EGV1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		2.24%2.01%1.54%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%

Просадки

Сравнение просадок WELY.DE и EGV1.DE

Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки EGV1.DE в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и EGV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELY.DEEGV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-58.31%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-11.89%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.55%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.92%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.67%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WELY.DE и EGV1.DE

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) имеют волатильность 5.26% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELY.DEEGV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.23%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.09%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

18.83%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.85%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

20.16%

-5.14%