Сравнение WELY.DE с S7XE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE).
WELY.DE и S7XE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELY.DE и S7XE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELY.DE и S7XE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | -4.33% | 17.51% | 33.70% | 12.61% | 9.80% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -5.44% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 23.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WELY.DE показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у S7XE.DE с доходностью -5.44%.
WELY.DE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S7XE.DE
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELY.DE и S7XE.DE
WELY.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S7XE.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WELY.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск
WELY.DE
S7XE.DE
Сравнение WELY.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELY.DE | S7XE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.35 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.80 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.04 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.94 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELY.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.35 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.21 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между WELY.DE и S7XE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELY.DE и S7XE.DE
Дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.24% | 2.01% | 1.54% | 0.25% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WELY.DE и S7XE.DE
Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки S7XE.DE в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и S7XE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELY.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -65.33% | +45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -17.42% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -11.75% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -23.20% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.12% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELY.DE и S7XE.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) составляет 5.26%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что WELY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELY.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 10.05% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 17.48% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 26.00% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 25.35% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 28.78% | -13.76% |