Сравнение WELY.DE с INDA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE).
WELY.DE и INDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELY.DE и INDA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELY.DE и INDA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | -4.33% | 17.51% | 33.70% | 12.61% | 9.80% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | -1.87% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WELY.DE показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у INDA.DE с доходностью -1.87%.
WELY.DE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDA.DE
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- 26.86%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELY.DE и INDA.DE
WELY.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INDA.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WELY.DE vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск
WELY.DE
INDA.DE
Сравнение WELY.DE c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELY.DE | INDA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.50 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.96 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.44 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 8.39 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELY.DE | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.50 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.17 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между WELY.DE и INDA.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELY.DE и INDA.DE
Дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности INDA.DE в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.24% | 2.01% | 1.54% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.53% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок WELY.DE и INDA.DE
Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки INDA.DE в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и INDA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELY.DE | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -70.13% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -17.26% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -9.27% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -26.75% | +23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.53% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELY.DE и INDA.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) составляет 5.26%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что WELY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELY.DE | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 9.43% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 16.39% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 24.86% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 23.87% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 26.58% | -11.56% |