Сравнение WELY.DE с LIRU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE).
WELY.DE и LIRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELY.DE и LIRU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELY.DE и LIRU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | -4.33% | 17.51% | 33.70% | 12.61% | 9.80% |
LIRU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | -2.81% | 29.68% | 22.67% | 12.60% | 16.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WELY.DE показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у LIRU.DE с доходностью -2.81%.
WELY.DE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIRU.DE
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELY.DE и LIRU.DE
WELY.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LIRU.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WELY.DE vs. LIRU.DE — Ранг доходности на риск
WELY.DE
LIRU.DE
Сравнение WELY.DE c LIRU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELY.DE | LIRU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.63 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.67 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 1.98 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELY.DE | LIRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.28 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между WELY.DE и LIRU.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELY.DE и LIRU.DE
Дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как LIRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.24% | 2.01% | 1.54% | 0.25% |
LIRU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WELY.DE и LIRU.DE
Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки LIRU.DE в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и LIRU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELY.DE | LIRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -72.58% | +52.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -12.07% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -2.84% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -15.67% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.65% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELY.DE и LIRU.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) имеют волатильность 5.26% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELY.DE | LIRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.32% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.74% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 18.07% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 16.48% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 20.03% | -5.01% |