PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEIX с CJP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEIX и CJP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEIX торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


WEIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CJP.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
5.68%
С начала года
17.77%
6 месяцев
22.46%
1 год
50.67%
3 года*
28.99%
5 лет*
19.50%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEIX и CJP.NEO


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

WEIX vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEIX

CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEIX c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WEIX vs. CJP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEIXCJP.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

Просадки

Сравнение просадок WEIX и CJP.NEO

Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и CJP.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEIXCJP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-45.01%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.36%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и CJP.NEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEIXCJP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

18.53%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

20.69%

-20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

22.36%

-22.36%

Сравнение комиссий WEIX и CJP.NEO

WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и CJP.NEO

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
1.24%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.

WEIX is categorized as Volatility, while CJP.NEO is Japan Equities. They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 0.71% for CJP.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEIX и CJP.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор