Сравнение CJP.NEO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
CJP.NEO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 17.70% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и XEQT.TO
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
XEQT.TO
Сравнение CJP.NEO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.33 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.85 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.79 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 7.98 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.33 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и XEQT.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и XEQT.TO
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и XEQT.TO
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -29.74% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -11.78% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -19.56% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.27% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -4.20% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.64% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и XEQT.TO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.77% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 9.49% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 15.99% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.03% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.63% | +4.41% |