PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CJP.NEO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и AGF-B.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd
27.49%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 15.12% против 21.28% соответственно.


CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

AGF-B.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.19%
С начала года
27.49%
6 месяцев
44.31%
1 год
108.64%
3 года*
44.26%
5 лет*
29.02%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

AGF Management Ltd

Доходность на риск

CJP.NEO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина

AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CJP.NEOAGF-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

3.76

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

4.47

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

9.49

-6.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

23.21

-10.71

CJP.NEO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CJP.NEOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.76

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и AGF-B.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd
2.43%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и AGF-B.TO

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и AGF-B.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CJP.NEOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-90.57%

+52.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.75%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-29.90%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-65.63%

+27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

0.00%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-45.95%

+34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.81%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и AGF-B.TO

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CJP.NEOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.44%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

19.21%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

29.05%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

27.86%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

32.30%

-12.26%