Сравнение CJP.NEO с AGF-B.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO).
CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и AGF-B.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и AGF-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 27.49% | 59.26% | 45.89% | 15.54% | -10.40% | 43.95% | 1.07% | 41.60% | -38.19% | 36.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 15.12% против 21.28% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
AGF-B.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 44.31%
- 1 год
- 108.64%
- 3 года*
- 44.26%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
AGF-B.TO
Сравнение CJP.NEO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | AGF-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 3.76 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 4.47 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 9.49 | -6.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 23.21 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.76 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и AGF-B.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и AGF-B.TO
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.43% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и AGF-B.TO
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и AGF-B.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -90.57% | +52.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -11.75% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -29.90% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -65.63% | +27.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | 0.00% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -45.95% | +34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.81% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и AGF-B.TO
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 9.44% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 19.21% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 29.05% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 27.86% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 32.30% | -12.26% |