Сравнение CJP.NEO с FLJP
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - CJP.NEO tracks the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CJP.NEO returned 23.41%/yr vs 11.34%/yr for FLJP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и FLJP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как FLJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 15.27%.
CJP.NEO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 16.04%
FLJP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 18.16% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 1.42% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 15.27% | 21.00% | 16.05% | 17.14% | -11.28% | 0.94% | 13.01% | 14.08% | -6.78% | 0.97% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and FLJP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between CJP.NEO and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. FLJP — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
FLJP
Сравнение CJP.NEO c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJP.NEO | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.67 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 9.32 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и FLJP
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки FLJP в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -26.94% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.46% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -15.05% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -26.94% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -7.10% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -6.78% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.57% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и FLJP
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 5.90%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.19% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.70% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 20.35% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.06% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.97% | +0.31% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и FLJP
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и FLJP
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FLJP в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.19% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.37% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and FLJP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.09% for FLJP.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор