PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с EWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

CJP.NEO и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		8.47%20.07%16.23%17.64%-11.86%0.24%13.45%13.47%-6.81%16.35%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.76% соответственно.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

EWJ

1 день
2.27%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.47%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.84%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TOCJP.NEO с FLJP
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Сравнение комиссий CJP.NEO и EWJ

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
EWJ
iShares MSCI Japan ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.37

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.92

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.14

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

7.58

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.37

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.58

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и EWJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и EWJ

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EWJ в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и EWJ

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки EWJ в -27.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-60.93%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.59%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-33.14%

+12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-33.14%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.97%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-21.84%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.68%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и EWJ

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.82%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.79%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

21.19%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.21%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.63%

+4.41%