Сравнение CJP.NEO с ZJPN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO).
CJP.NEO и ZJPN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. ZJPN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и ZJPN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и ZJPN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 6.58% |
ZJPN.TO BMO Japan Index ETF | 8.23% | 19.62% | 16.50% | 16.10% | -2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у ZJPN.TO с доходностью 8.23%.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
ZJPN.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и ZJPN.TO
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZJPN.TO в 0.39%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. ZJPN.TO — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
ZJPN.TO
Сравнение CJP.NEO c ZJPN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | ZJPN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.29 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.86 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.06 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 7.43 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | ZJPN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.29 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.81 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и ZJPN.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и ZJPN.TO
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности ZJPN.TO в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
ZJPN.TO BMO Japan Index ETF | 1.28% | 1.45% | 1.79% | 2.05% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и ZJPN.TO
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки ZJPN.TO в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и ZJPN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | ZJPN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -17.03% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.72% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.80% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -4.39% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.53% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и ZJPN.TO
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJPN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | ZJPN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 8.41% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 15.17% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 21.47% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.98% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 16.98% | +3.06% |