PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с JAPN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с JAPN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO).

CJP.NEO и JAPN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и JAPN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и JAPN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-13.70%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		12.76%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у JAPN.TO с доходностью 12.76%.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

JAPN.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-2.84%
С начала года
12.76%
6 месяцев
27.48%
1 год
49.27%
3 года*
36.19%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TOCJP.NEO с FLJP
Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с EWTJAPN.TO с DXJSJAPN.TO с XCH.TO

Сравнение комиссий CJP.NEO и JAPN.TO

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JAPN.TO в 0.48%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. JAPN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c JAPN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOJAPN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.19

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.99

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

4.04

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

15.47

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. JAPN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAPN.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и JAPN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOJAPN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.91

-0.48

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и JAPN.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и JAPN.TO

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JAPN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.14%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и JAPN.TO

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки JAPN.TO в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и JAPN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOJAPN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-28.88%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.09%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-21.67%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.79%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-6.12%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.17%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и JAPN.TO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) имеют волатильность 7.73% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOJAPN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.59%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.08%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

22.60%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

18.81%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

19.75%

+0.29%