PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEFIX с WVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEFIX с WVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) and WVALX (Weitz Value Fund) are both mutual funds - WEFIX is a Short-Term Bond fund managed by Weitz, while WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WEFIX returned 2.78%/yr vs 9.08%/yr for WVALX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WEFIX charges 0.48%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и WVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Weitz Value Fund (WVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции WEFIX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 2.78% против 9.08% соответственно.

WEFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.78%

WVALX

1 день
-1.10%
1 месяц
1.15%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.90%
1 год
-3.04%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.40%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEFIX и WVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		1.29%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%1.54%
WVALX
Weitz Value Fund		-5.45%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%

Correlation

The correlation between WEFIX and WVALX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1988 г.

0.08

The correlation between WEFIX and WVALX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

Weitz Value Fund

Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с PSTQXWEFIX с FTBFXWEFIX с HICOXWEFIX с IGSBWEFIX с STBFX
Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX

Доходность на риск

WEFIX vs. WVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEFIX c WVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEFIXWVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.18

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
-0.15

+5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

0.98

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.15

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.40

-0.40

+23.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEFIX vs. WVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа WVALX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и WVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEFIXWVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.18

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.19

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.50

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.59

+1.04

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и WVALX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и WVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEFIXWVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-61.96%

+55.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-17.45%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-19.92%

+19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.75%

-29.36%

+24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.98%

-32.57%

+26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-10.78%

+10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-7.73%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

6.32%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и WVALX

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.63%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEFIXWVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.22%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

10.86%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

14.18%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

18.19%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.69%

18.24%

-16.55%

Сравнение комиссий WEFIX и WVALX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WVALX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и WVALX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности WVALX в 23.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.54%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%
WVALX
Weitz Value Fund		23.09%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WEFIX and WVALX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (3.22%) compared to WEFIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, WEFIX dropped -5.98% vs WVALX's -61.96%.

WEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEFIX и WVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор