Сравнение WEFIX с WVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Weitz Value Fund (WVALX).
WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WEFIX и WVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEFIX и WVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WEFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции WEFIX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 2.81% против 8.44% соответственно.
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEFIX и WVALX
WEFIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WVALX в 1.04%.
Доходность на риск
WEFIX vs. WVALX — Ранг доходности на риск
WEFIX
WVALX
Сравнение WEFIX c WVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEFIX | WVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | -0.45 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | -0.54 | +5.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.93 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | -0.61 | +5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | -2.00 | +22.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEFIX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.45 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 0.16 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 0.47 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.58 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между WEFIX и WVALX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEFIX и WVALX
Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности WVALX в 24.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Просадки
Сравнение просадок WEFIX и WVALX
Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и WVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEFIX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -61.96% | +55.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -17.45% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.75% | -29.36% | +24.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.98% | -32.57% | +26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -17.04% | +16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -7.71% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 5.29% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEFIX и WVALX
Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.42%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEFIX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 5.77% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 10.68% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 19.58% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 18.15% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 18.20% | -16.53% |