PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEFIX с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEFIX с USTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, WEFIX returned 3.18%/yr vs 3.50%/yr for USTB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEFIX charges 0.48%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 1.19%.

WEFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.78%

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEFIX и USTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		1.29%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%0.06%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%

Correlation

The correlation between WEFIX and USTB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.61

The correlation between WEFIX and USTB shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с PSTQXWEFIX с FTBFXWEFIX с HICOXWEFIX с IGSBWEFIX с STBFX
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY

Доходность на риск

WEFIX vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEFIX c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEFIXUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.93

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
6.69

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.88

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.65

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.40

25.66

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEFIX vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа USTB равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEFIXUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.93

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

1.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.73

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и USTB

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEFIXUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-5.32%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.84%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-1.02%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.75%

-4.96%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.04%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.66%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.19%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и USTB

Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEFIXUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.33%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.84%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

1.22%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.69%

2.01%

-0.32%

Сравнение комиссий WEFIX и USTB

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и USTB

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью USTB в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%0.00%0.00%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.54%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%

Часто задаваемые вопросы

WEFIX and USTB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEFIX has higher volatility (0.63%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, WEFIX dropped -5.98% vs USTB's -5.32%.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEFIX и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор