PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEFIX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEFIX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WEFIX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEFIX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		0.23%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%0.16%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, WEFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

WEFIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с FTBFXWEFIX с PSTQXWEFIX с HICOXWEFIX с IGSBWEFIX с GCOW
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий WEFIX и TSDLX

WEFIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

WEFIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEFIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEFIXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.76

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

8.03

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

2.14

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

7.19

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.75

29.03

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEFIX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEFIX на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEFIX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEFIXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.76

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

1.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между WEFIX и TSDLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEFIX и TSDLX

Дивидендная доходность WEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.19%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEFIX и TSDLX

Максимальная просадка WEFIX за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEFIX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEFIXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-7.86%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.26%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.75%

-7.86%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.05%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.83%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.31%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WEFIX и TSDLX

Текущая волатильность для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) составляет 0.42%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что WEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEFIXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.52%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.52%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

2.40%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

2.30%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

2.24%

-0.57%