PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

WEEL и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и TCAL

2026 (YTD)2025
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.17%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с RWLWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMI
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий WEEL и TCAL

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

WEEL vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.09

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.05

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.15

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

-0.52

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.09

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.06

+0.92

Корреляция

Корреляция между WEEL и TCAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и TCAL

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и TCAL

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-7.24%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-7.24%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.27%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-1.61%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.16%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и TCAL

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.39%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

7.60%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.67%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

11.66%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.66%

+1.59%