PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 20.63% vs 39.17% for QDTE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и QDTE

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%17.73%3.33%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%15.18%

Correlation

The correlation between WEEL and QDTE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.64

The correlation between WEEL and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEL и QDTE

Секторы
WEEL
QDTE

Потребительский циклический сектор

20.3%

-

Здравоохранение

16.8%

-

Сырьевые материалы

16.7%

-

Технологии

15.5%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Энергетика

5.6%

-

Финансовые услуги

4.0%
5.4%

Промышленность

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

WEEL
20.3%
QDTE

-

Здравоохранение

WEEL
16.8%
QDTE

-

Сырьевые материалы

WEEL
16.7%
QDTE

-

Технологии

WEEL
15.5%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

WEEL
13.8%
QDTE

-

Энергетика

WEEL
5.6%
QDTE

-

Финансовые услуги

WEEL
4.0%
QDTE
5.4%

Промышленность

WEEL
3.7%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.2%
QDTE

-

Недвижимость

WEEL
1.1%
QDTE

-

Коммунальные услуги

WEEL
0.2%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

WEEL vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.66

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.41

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.86

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

15.60

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.29

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WEEL и QDTE

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-22.86%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-10.20%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-3.14%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.52%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и QDTE

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 1.88%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.72%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

11.01%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

14.81%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

18.42%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

18.42%

-5.59%

Сравнение комиссий WEEL и QDTE

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и QDTE

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and QDTE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 20.63% for WEEL. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 12.41% for WEEL.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор