PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с QDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

WEEL и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и QDTE

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.31%17.73%3.33%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -4.99%.

WEEL

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.09%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMIWEEL с QDVO
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий WEEL и QDTE

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

WEEL vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.35

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.30

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Корреляция

Корреляция между WEEL и QDTE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и QDTE

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что меньше доходности QDTE в 51.75%

TTM20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.07%12.72%6.88%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и QDTE

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-22.86%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-10.20%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-7.96%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-3.31%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.71%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и QDTE

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 3.95%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.67%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

12.16%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

19.39%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

18.71%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

18.71%

-5.48%