PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

WEEL и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и IWMI

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.73%2.43%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с QDVO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий WEEL и IWMI

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

WEEL vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.98

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.09

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

9.62

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.14

Корреляция

Корреляция между WEEL и IWMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и IWMI

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и IWMI

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-23.88%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.42%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.80%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.44%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.70%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и IWMI

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.95%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

11.89%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

19.09%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

18.28%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

18.28%

-5.03%