PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 20.63% vs 35.91% for IWMI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и IWMI

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%17.73%2.43%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between WEEL and IWMI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between WEEL and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEL и IWMI

Секторы
WEEL
IWMI

Потребительский циклический сектор

20.3%
8.6%

Здравоохранение

16.8%
17.9%

Сырьевые материалы

16.7%
5.0%

Технологии

15.5%
15.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
2.4%

Энергетика

5.6%
6.5%

Финансовые услуги

4.0%
16.0%

Промышленность

3.7%
16.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.1%
6.3%

Коммунальные услуги

0.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

WEEL
20.3%
IWMI
8.6%

Здравоохранение

WEEL
16.8%
IWMI
17.9%

Сырьевые материалы

WEEL
16.7%
IWMI
5.0%

Технологии

WEEL
15.5%
IWMI
15.1%

Коммуникационные услуги

WEEL
13.8%
IWMI
2.4%

Энергетика

WEEL
5.6%
IWMI
6.5%

Финансовые услуги

WEEL
4.0%
IWMI
16.0%

Промышленность

WEEL
3.7%
IWMI
16.6%

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.2%
IWMI
2.6%

Недвижимость

WEEL
1.1%
IWMI
6.3%

Коммунальные услуги

WEEL
0.2%
IWMI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

WEEL vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.43

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.37

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.29

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

17.85

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.08

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WEEL и IWMI

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-23.88%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-8.40%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.11%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.02%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и IWMI

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 1.88%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.28%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

10.78%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

14.85%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

17.89%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

17.89%

-5.06%

Сравнение комиссий WEEL и IWMI

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и IWMI

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and IWMI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 20.63% for WEEL. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 12.41% for WEEL.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and Neos. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.68% for IWMI.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор