PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

WEEL и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и QRMI

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.73%3.33%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMI
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий WEEL и QRMI

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

WEEL vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.36

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.55

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.55

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

1.59

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.36

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.09

+0.77

Корреляция

Корреляция между WEEL и QRMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и QRMI

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и QRMI

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-20.95%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-5.04%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.54%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-8.25%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.74%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и QRMI

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.02%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

4.93%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

7.77%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

8.46%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

8.46%

+4.79%