Сравнение WEEL с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
WEEL и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEL и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEL и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 0.46% | 17.73% | 3.33% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -65.43% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
WEEL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEL и MRNY
И WEEL, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
WEEL vs. MRNY — Ранг доходности на риск
WEEL
MRNY
Сравнение WEEL c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.78 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.61 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 3.21 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.50 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между WEEL и MRNY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и MRNY
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 13.05% | 12.72% | 6.88% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и MRNY
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -82.15% | +64.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -31.53% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -67.31% | +65.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -51.53% | +49.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 15.78% | -13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и MRNY
Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 16.90% | -12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 39.43% | -33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 52.05% | -36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 51.40% | -38.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 51.40% | -38.15% |