Сравнение WEEL с KHPI
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 20.63% vs 14.92% for KHPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEEL показывает доходность 5.68%, а KHPI немного выше – 5.69%.
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 17.73% | 1.85% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 11.14% | 4.29% |
Correlation
The correlation between WEEL and KHPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between WEEL and KHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. KHPI — Ранг доходности на риск
WEEL
KHPI
Сравнение WEEL c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.38 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.29 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.88 | 10.77 | +11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и KHPI
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -10.58% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -6.55% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.23% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.39% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и KHPI
Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 1.88%, в то время как у Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.19% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 5.50% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 7.23% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 9.60% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 9.60% | +3.23% |
Сравнение комиссий WEEL и KHPI
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и KHPI
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and KHPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHPI has higher volatility (2.19%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, WEEL leads with 20.63% vs 14.92% for KHPI. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 20.63% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 8.84% for KHPI.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.96% for KHPI.
WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор