Сравнение WEEL с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
WEEL и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEL и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEL и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 0.46% | 17.73% | 1.85% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
WEEL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEL и KHPI
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
WEEL vs. KHPI — Ранг доходности на риск
WEEL
KHPI
Сравнение WEEL c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.46 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.70 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 7.46 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WEEL и KHPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и KHPI
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 13.05% | 12.72% | 6.88% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и KHPI
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEL | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -10.58% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -6.55% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -4.71% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.28% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.49% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и KHPI
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEL | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.26% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.28% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 10.97% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 9.78% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 9.78% | +3.47% |