PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. WEEL is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, WEEL returned 20.63% vs 20.33% for IVVW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и IVVW

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%17.73%3.33%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%11.12%

Correlation

The correlation between WEEL and IVVW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.70

The correlation between WEEL and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEL и IVVW

Секторы
WEEL
IVVW

Потребительский циклический сектор

20.3%
10.1%

Здравоохранение

16.8%
8.5%

Сырьевые материалы

16.7%
1.8%

Технологии

15.5%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.8%
11.2%

Энергетика

5.6%
3.5%

Финансовые услуги

4.0%
11.8%

Промышленность

3.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.9%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

WEEL
20.3%
IVVW
10.1%

Здравоохранение

WEEL
16.8%
IVVW
8.5%

Сырьевые материалы

WEEL
16.7%
IVVW
1.8%

Технологии

WEEL
15.5%
IVVW
35.6%

Коммуникационные услуги

WEEL
13.8%
IVVW
11.2%

Энергетика

WEEL
5.6%
IVVW
3.5%

Финансовые услуги

WEEL
4.0%
IVVW
11.8%

Промышленность

WEEL
3.7%
IVVW
8.3%

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.2%
IVVW
4.9%

Недвижимость

WEEL
1.1%
IVVW
1.9%

Коммунальные услуги

WEEL
0.2%
IVVW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

WEEL vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.76

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.82

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.51

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

19.38

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.08

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WEEL и IVVW

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-16.79%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-5.81%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.75%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и IVVW

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.14%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

6.07%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

7.40%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

12.65%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

12.65%

+0.18%

Сравнение комиссий WEEL и IVVW

WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и IVVW

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and IVVW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEL has higher volatility (1.88%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, WEEL leads with 20.63% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 20.63% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 12.41% for WEEL.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор