Сравнение WEEI с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
WEEI и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 5.74% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и XLEI
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
WEEI vs. XLEI — Ранг доходности на риск
WEEI
XLEI
Сравнение WEEI c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.50 | -2.81 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и XLEI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и XLEI
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и XLEI
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -5.31% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.02% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -0.95% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 11.73% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 11.73% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 11.73% | +6.51% |