PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. WEEI is actively managed, while XLEI is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и XLEI

2026 (YTD)2025
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%5.74%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between WEEI and XLEI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов WEEI и XLEI

Секторы
WEEI
XLEI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WEEI
100.0%
XLEI

-

Сырьевые материалы

WEEI

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

WEEI

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

XLEI

-

Финансовые услуги

WEEI

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

WEEI

-

XLEI

-

Промышленность

WEEI

-

XLEI

-

Недвижимость

WEEI

-

XLEI

-

Технологии

WEEI

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

WEEI

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

WEEI vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.67

-1.97

Просадки

Сравнение просадок WEEI и XLEI

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-7.98%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.75%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.52%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

13.13%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

13.13%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

13.13%

+5.15%

Сравнение комиссий WEEI и XLEI

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и XLEI

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WEEI and XLEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 11.19% for WEEI.

They also come from different issuers: Westwood and State Street. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор