PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с PXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).

WEEI и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и PXJ

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%11.28%-3.07%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Сравнение комиссий WEEI и PXJ

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

WEEI vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.79

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.25

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.64

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

9.50

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.05

+0.75

Корреляция

Корреляция между WEEI и PXJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и PXJ

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности PXJ в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и PXJ

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и PXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-94.82%

+76.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-24.32%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-68.12%

+64.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-55.59%

+51.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

6.75%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и PXJ

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

8.26%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

19.12%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

34.76%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

35.21%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

39.60%

-21.36%