Сравнение WEEI с PBOG
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. WEEI is actively managed, while PBOG is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
WEEI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEI и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 19.17% | 2.41% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between WEEI and PBOG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. PBOG — Ранг доходности на риск
WEEI
PBOG
Сравнение WEEI c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.24 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и PBOG
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -11.45% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -7.15% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -3.13% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 23.59% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 23.59% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 23.59% | -5.31% |
Сравнение комиссий WEEI и PBOG
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и PBOG
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.19% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
WEEI and PBOG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 0.13% for PBOG.
WEEI is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Westwood and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор