Сравнение WEEI с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
WEEI и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | -8.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и OILT
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
WEEI vs. OILT — Ранг доходности на риск
WEEI
OILT
Сравнение WEEI c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.77 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и OILT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и OILT
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и OILT
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -35.21% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -24.58% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.91% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -13.24% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 8.84% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и OILT
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.45% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 18.97% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 34.66% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 28.40% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 28.40% | -10.16% |