PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с MLPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).

WEEI и MLPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и MLPD.L

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%11.28%-3.07%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		14.38%2.33%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 14.38%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPD.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
14.38%
6 месяцев
14.17%
1 год
5.63%
3 года*
18.36%
5 лет*
20.50%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с TUGN
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPAMLPD.L с MLPXMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с QQQI

Сравнение комиссий WEEI и MLPD.L

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPD.L в 0.50%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

WEEI vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIMLPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.29

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.50

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.34

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

1.09

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.29

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.14

+0.56

Корреляция

Корреляция между WEEI и MLPD.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и MLPD.L

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности MLPD.L в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.85%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и MLPD.L

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MLPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-82.22%

+63.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-17.03%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.57%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-28.56%

+24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.50%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и MLPD.L

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.15%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.95%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

19.18%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

20.60%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

28.49%

-10.25%