PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPD.L с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

MLPD.L и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPD.L и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		14.38%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MLPD.L превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.96% соответственно.

MLPD.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
14.38%
6 месяцев
14.17%
1 год
5.63%
3 года*
18.36%
5 лет*
20.50%
10 лет*
9.52%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPAMLPD.L с MLPXMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QQQIMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий MLPD.L и QYLD

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

MLPD.L vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.00

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.61

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.57

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

10.32

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.00

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между MLPD.L и QYLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и QYLD

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.85%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и QYLD

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPD.LQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-24.75%

-57.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-10.84%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-24.61%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-24.75%

-50.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.84%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.56%

-3.89%

-24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.65%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и QYLD

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPD.LQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.90%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

7.50%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

16.43%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

14.84%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

15.51%

+12.98%