PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPD.L с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

MLPD.L и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPD.L и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		14.38%2.33%22.53%19.70%6.22%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

MLPD.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
14.38%
6 месяцев
14.17%
1 год
5.63%
3 года*
18.36%
5 лет*
20.50%
10 лет*
9.52%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPAMLPD.L с MLPXMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAINMLPD.L с QQQI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий MLPD.L и JEPQ

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

MLPD.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.09

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.66

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.82

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

8.93

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.09

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.84

-0.70

Корреляция

Корреляция между MLPD.L и JEPQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и JEPQ

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.85%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и JEPQ

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPD.LJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-20.07%

-62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-11.58%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.89%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.56%

-3.55%

-25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.36%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.15%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPD.LJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.08%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.52%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.54%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

16.91%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

16.91%

+11.58%