PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPD.L с MLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

MLPD.L и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPD.L и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		14.38%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.52% против 14.32% соответственно.

MLPD.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
14.38%
6 месяцев
14.17%
1 год
5.63%
3 года*
18.36%
5 лет*
20.50%
10 лет*
9.52%

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAINMLPD.L с QQQI
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Сравнение комиссий MLPD.L и MLPX

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

MLPD.L vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.97

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.30

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.31

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

4.07

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.21

Корреляция

Корреляция между MLPD.L и MLPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и MLPX

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности MLPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.85%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и MLPX

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPD.LMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-70.67%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-14.92%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-19.72%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-64.70%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.72%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.56%

-16.80%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.81%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и MLPX

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPD.LMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.06%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.53%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.97%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

20.01%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

26.59%

+1.90%