PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPD.L с MLPA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X MLP ETF (MLPA).

MLPD.L и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPD.L и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.10%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
MLPA
Global X MLP ETF		13.45%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции MLPD.L превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.14% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.38%
1 месяц
3.53%
С начала года
18.10%
6 месяцев
18.70%
1 год
9.37%
3 года*
19.63%
5 лет*
21.27%
10 лет*
9.87%

MLPA

1 день
-1.37%
1 месяц
0.67%
С начала года
13.45%
6 месяцев
15.77%
1 год
9.41%
3 года*
17.72%
5 лет*
18.64%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAINMLPD.L с QQQI
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с RDOGMLPA с JEPI

Сравнение комиссий MLPD.L и MLPA

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
MLPA
Global X MLP ETF

Доходность на риск

MLPD.L vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LMLPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.59

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.86

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.63

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

1.56

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.01

Корреляция

Корреляция между MLPD.L и MLPA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и MLPA

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности MLPA в 7.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.61%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
MLPA
Global X MLP ETF		7.15%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и MLPA

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, примерно равная максимальной просадке MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и MLPA.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPD.LMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-78.75%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-14.20%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-18.75%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-74.05%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.87%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.57%

-20.50%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

5.73%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и MLPA

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPD.LMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.34%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.92%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

16.09%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

18.41%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

27.64%

+0.84%