PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с EIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с EIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, MLPD.L returned 17.42%/yr vs 15.92%/yr for EIPIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и EIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у EIPIX с доходностью 17.00%.

MLPD.L

1 день
1.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
19.38%
6 месяцев
16.54%
1 год
16.43%
3 года*
19.18%
5 лет*
17.42%
10 лет*
7.30%

EIPIX

1 день
1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.02%
1 год
22.98%
3 года*
20.31%
5 лет*
15.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и EIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.38%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		17.00%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%

Correlation

The correlation between MLPD.L and EIPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.54

The correlation between MLPD.L and EIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAINMLPD.L с QQQI
Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с KYNEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с FSDPXEIPIX с VLPIX

Доходность на риск

MLPD.L vs. EIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c EIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LEIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.42

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.52

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

5.37

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

17.92

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. EIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа EIPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и EIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LEIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.42

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и EIPIX

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и EIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LEIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-43.98%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-4.51%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-13.00%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-16.71%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.19%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-5.02%

-23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.35%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и EIPIX

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LEIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.67%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

7.86%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

10.05%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

15.65%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

18.73%

+9.62%

Сравнение комиссий MLPD.L и EIPIX

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и EIPIX

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности EIPIX в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.43%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.53%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and EIPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и EIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор