Сравнение WEEI с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
WEEI и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | -3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и FENY
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
WEEI vs. FENY — Ранг доходности на риск
WEEI
FENY
Сравнение WEEI c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.69 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.85 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.20 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и FENY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и FENY
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и FENY
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -74.35% | +55.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -19.11% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.72% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -23.34% | +19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 6.67% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и FENY
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.28% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 14.33% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 25.29% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 26.59% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 29.72% | -11.48% |