Сравнение WEEI с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
WEEI и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -19.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и CRAK
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
WEEI vs. CRAK — Ранг доходности на риск
WEEI
CRAK
Сравнение WEEI c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.41 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 4.16 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.62 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.77 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 20.58 | -17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.41 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и CRAK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и CRAK
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и CRAK
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -58.80% | +40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -15.07% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.98% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -12.63% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.49% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и CRAK
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.81% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 13.42% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 20.99% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 20.45% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 22.11% | -3.87% |