PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEEI с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEEI и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и CRAK


2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
16.39%11.28%-3.07%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
29.10%39.11%-19.75%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%.


WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRAK

1 день
-1.98%
1 месяц
4.65%
С начала года
29.10%
6 месяцев
33.54%
1 год
71.28%
3 года*
19.41%
5 лет*
15.61%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Сравнение комиссий WEEI и CRAK

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.60%.


Доходность на риск

WEEI vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEEICRAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

3.41

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

4.16

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.77

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

20.58

-17.47

WEEI vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEEICRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.41

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между WEEI и CRAK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и CRAK

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности CRAK в 1.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и CRAK

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и CRAK.


Загрузка...

Показатели просадок


WEEICRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-58.80%

+40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-15.07%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.98%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-12.63%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.49%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и CRAK

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WEEICRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.81%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

13.42%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

20.99%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

20.45%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

22.11%

-3.87%